几个时间节点,“他们在每一次危机前都提前五年布局,节奏稳定得像钟表。”
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李航尝试建立时间轴模型,将这套模式套入近百年重大金融危机。系统初始输出散乱,仅能捕捉到零星相似点。当他试图连接1987年纽约股灾与1997年亚洲金融风暴时,计算进程卡死,提示“跨周期逻辑冲突”。
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“时间跨度太大,系统默认权重集中在交易频率和价格波动上。”他说,“但这些人根本不走明面账户,资金流向太隐蔽。”
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陈帆沉思片刻,修改核心参数:“把‘资金稳定性’设为最高优先级,过滤所有短期操作痕迹。我们找的不是交易者,是布局长达十年以上的持有者。”
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指令下达后,系统重启分析流程。量子辅助计算资源启动,五次典型危机并行重构。几分钟后,三维投影缓缓成形——数十条细线从不同年代延伸而出,在几次重大崩盘时刻交汇成网状结构。每一条主线都对应着一个长期存在的控股实体,其股权变更记录显示,实际控制人从未公开露面。
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“看这里。”周婷放大1929年大萧条前夕的数据流,“信里提到的‘三级缓冲架构’确实存在。他们用三层嵌套信托承接资产,最后一层直到2008年才被动披露。”
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李航调出资金规模统计:“每次收割的净收益占当次危机总损失的百分之十二到十五之间,误差不超过两个百分点。这不是巧合,是定量设计。”
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陈帆盯着投影中心那个反复出现的控制节点,低声说:“他们不在乎涨跌,只在乎节奏。只要市场按照他们的步骤走到临界点,就能完成一次闭环。”
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此时系统突然跳出新提示:“检测到当前市场行为模式与历史模型初步匹配,相似度58.2%。”
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“不到六成。”李航松了口气,“还没到危险区间。”
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陈帆没动。他调出上一章破解的美联储暗语指令,将“维
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